Criterio di Kelly
Formula matematica della dimensione ottimale di puntata basata su edge e quote.
Criterio di Kelly è la formula della dimensione ottimale di puntata per massimizzare la crescita del bankroll a lungo termine. Formula: f* = (bp - q) / b, dove b = decimal odds - 1, p = la tua stima di probabilità, q = 1 - p. In pratica si usa Kelly frazionario (½ o ¼) per ridurre la volatilità — Kelly completo è spesso troppo aggressivo.
Punti chiave
- Crescita massima: Kelly completo massimizza la crescita geometrica.
- Kelly frazionario: ½ Kelly è standard di stabilità.
- Sensibile agli errori: Sovrastimare l’edge porta a sovrapuntata.
- Alternative: Flat staking (1% unit) spesso più semplice e sicuro.