Critère de Kelly
Formule mathématique du dimensionnement optimal basée sur l'edge et les cotes.
Critère de Kelly est la formule de la taille optimale de mise pour maximiser la croissance à long terme du bankroll. Formule: f* = (bp - q) / b, où b = decimal odds - 1, p = votre estimation de probabilité, q = 1 - p. En pratique on utilise un Kelly fractionnel (½ ou ¼) pour réduire la volatilité — Kelly complet est souvent trop agressif.
Points clés
- Croissance maximale: Kelly complet maximise la croissance géométrique.
- Kelly fractionnel: ½ Kelly est le standard de stabilité.
- Sensible aux erreurs: Surestimer l’edge mène au surpari.
- Alternatives: Flat staking (1% unité) plus simple et sûr.