Критерий Келли
Математическая формула оптимального размера ставки на основе edge и коэффициентов.
Критерий Келли — формула оптимального размера ставки для максимизации долгосрочного роста банкролла. Формула: f* = (bp - q) / b, где b = decimal odds - 1, p = ваша оценка вероятности, q = 1 - p. На практике используют дробный Келли (½ или ¼) для снижения волатильности — полный Келли часто слишком агрессивен.
Ключевые моменты
- Максимум роста: Полный Келли максимизирует геометрический рост банкролла.
- Дробный Келли: ½ Kelly — стандарт для устойчивости.
- Чувствителен к ошибкам: Переоценка edge приводит к переставке.
- Альтернативы: Flat staking (1% юнит) часто проще и безопаснее.