Критерій Келлі
Математична формула оптимального розміру ставки на основі edge і коефіцієнтів.
Критерій Келлі — формула оптимального розміру ставки для максимізації довгострокового зростання банкролу. Формула: f* = (bp - q) / b, де b = decimal odds - 1, p = ваша оцінка ймовірності, q = 1 - p. На практиці використовують дробний Келлі (½ або ¼) для зниження волатильності — повний Келлі часто занадто агресивний.
Ключові моменти
- Максимум зростання: Повний Келлі максимізує геометричне зростання банкролу.
- Дробний Келлі: ½ Kelly — стандарт для стійкості.
- Чутливий до помилок: Переоцінка edge призводить до перестановки.
- Альтернативи: Flat staking (1% юніт) часто простіший і безпечніший.