Kelly-criterium
Wiskundige formule voor optimale weddenschapsgrootte gebaseerd op edge en odds.
Kelly-criterium is de formule voor optimale weddenschapsgrootte om langetermijngroei van bankroll te maximaliseren. Formule: f* = (bp - q) / b, waar b = decimal odds - 1, p = jouw waarschijnlijkheidsschatting, q = 1 - p. In praktijk gebruikt men fractioneel Kelly (½ of ¼) om volatiliteit te verlagen — vol Kelly is vaak te agressief.
Belangrijkste punten
- Maximale groei: Vol Kelly maximaliseert geometrische groei.
- Fractioneel Kelly: ½ Kelly is stabiliteitsstandaard.
- Foutgevoelig: Edge overschatten leidt tot overzet.
- Alternatieven: Flat staking (1% unit) vaak eenvoudiger en veiliger.