Kryterium Kelly'ego
Wzór matematyczny na optymalną wielkość zakładu maksymalizującą długoterminowy wzrost bankrolla.
Kryterium Kelly’ego to wzór wyznaczający optymalną wielkość zakładu w stosunku do bankrolla, maksymalizujący geometryczny wzrost kapitału. Wzór: f = (bp − q) / b, gdzie b to kurs netto, p szansa wygranej, q = 1−p. Pełny Kelly jest agresywny; popularny jest «Half Kelly» (50% rekomendacji).
Punkty kluczowe
- Wzór: f = (bp − q) / b.
- Pełny Kelly: Maksymalizuje wzrost, ale jest zmienny.
- Half/Quarter Kelly: Zmniejsza zmienność i ryzyko ruiny.
- Wymaga dokładnej szansy: Błąd estymacji p prowadzi do strat.