Kelly-Kriterium
Mathematische Formel für die optimale Einsatzgröße basierend auf Edge und Quoten.
Kelly-Kriterium ist die Formel zur optimalen Einsatzgröße zur Maximierung des langfristigen Bankroll-Wachstums. Formel: f* = (bp - q) / b, wobei b = Decimal Odds - 1, p = Ihre Wahrscheinlichkeitsschätzung, q = 1 - p. In der Praxis nutzt man Fractional Kelly (½ oder ¼) zur Volatilitätsdämpfung — Full Kelly ist oft zu aggressiv.
Wichtige Punkte
- Maximales Wachstum: Full Kelly maximiert geometrisches Wachstum.
- Fractional Kelly: ½ Kelly ist Standard für Stabilität.
- Fehler-sensibel: Edge-Überschätzung führt zu Übersetzungen.
- Alternativen: Flat Staking (1% Unit) oft einfacher und sicherer.