Critério de Kelly
Fórmula matemática do tamanho ótimo de aposta baseada em edge e odds.
Critério de Kelly é a fórmula do tamanho ótimo de aposta para maximizar o crescimento do bankroll a longo prazo. Fórmula: f* = (bp - q) / b, onde b = decimal odds - 1, p = sua estimativa de probabilidade, q = 1 - p. Na prática usa-se Kelly fracionário (½ ou ¼) para reduzir volatilidade — Kelly completo costuma ser muito agressivo.
Pontos-chave
- Crescimento máximo: Kelly completo maximiza o crescimento geométrico.
- Kelly fracionário: ½ Kelly é padrão de estabilidade.
- Sensível a erros: Superestimar edge leva à sobreposta.
- Alternativas: Flat staking (1% unit) costuma ser mais simples e seguro.