Criterio de Kelly
Fórmula matemática del tamaño óptimo de apuesta basada en edge y cuotas.
Criterio de Kelly es la fórmula del tamaño óptimo de apuesta para maximizar el crecimiento del bankroll a largo plazo. Fórmula: f* = (bp - q) / b, donde b = decimal odds - 1, p = tu probabilidad estimada, q = 1 - p. En la práctica se usa Kelly fraccional (½ o ¼) para reducir volatilidad — el Kelly completo suele ser muy agresivo.
Puntos clave
- Crecimiento máximo: Kelly completo maximiza el crecimiento geométrico.
- Kelly fraccional: ½ Kelly es estándar de estabilidad.
- Sensible a errores: Sobrestimar edge produce sobre-apuesta.
- Alternativas: Flat staking (1% unit) suele ser más simple y seguro.