Kelly Kriteri
Uzun vadeli bankroll büyümesini maksimize eden optimal bahis büyüklüğü matematiksel formülü.
Kelly Kriteri, sermayenin geometrik büyümesini maksimize eden, bankroll’a göre optimal bahis büyüklüğünü belirleyen formüldür. Formül: f = (bp − q) / b, burada b net oran, p kazanma şansı, q = 1−p. Tam Kelly agresiftir; popüler olan «Half Kelly»dir (önerinin %50’si).
Önemli noktalar
- Formül: f = (bp − q) / b.
- Tam Kelly: Büyümeyi maksimize eder ama dalgalıdır.
- Half/Quarter Kelly: Volatiliteyi ve risk-of-ruin’i azaltır.
- Kesin şans gerekir: p tahmin hatası kayıplara yol açar.