Kelly kriterijum
Matematička formula za optimalnu veličinu opklade koja maksimizira dugoročni rast bankroll-a.
Kelly kriterijum je formula koja određuje optimalnu veličinu opklade u odnosu na bankroll, maksimizujući geometrijski rast kapitala. Formula: f = (bp − q) / b, gde je b neto kvota, p šansa pobede, q = 1−p. Pun Kelly je agresivan; popularan je «Half Kelly» (50% preporuke).
Ključne tačke
- Formula: f = (bp − q) / b.
- Pun Kelly: Maksimizira rast, ali je promenjiv.
- Half/Quarter Kelly: Smanjuje volatilnost i rizik propasti.
- Zahteva tačnu šansu: Greška procene p vodi do gubitaka.